Prise en compte du changement climatique dans la sinistralité CAT

 

Le changement climatique conduit à une hausse conséquente de la sinistralité en « dommage aux biens » liée à l’augmentation des catastrophes naturelles. Les récentes études de poids lourds du marché (CCR et FFA) tablent sur une augmentation de l’ordre de 45 % à 50 % de la sinistralité annuelle moyenne d’ici 2050, avec des augmentations plus importantes que d’autres pour certains périls.

Comme toute moyenne, ces estimations ne reflètent pas la très grande volatilité des valeurs extrêmes qui devrait augmenter en même temps que la volatilité des paramètres météorologiques (précipitations, températures…).

Une question se pose donc aux compagnies et mutuelles d’assurance comme aux réassureurs : comment évaluer l’impact du changement climatique à moyen et à long terme sur mon activité ?

 

La figure ci-dessus illustre l’évolution de la variabilité mensuelle d’un indice de sécheresse dans le Sud-Ouest de la France, entre la période historique (1970–2005) et le futur (2020-2040), selon les projections Climsec © de MétéoFrance ©.

 

Jusqu’alors, la sinistralité « Cat » (liée aux catastrophes naturelles) était analysée par le prisme de modèles « Cat » (RMS ®, AIR ®, Rqe ®) reproduisant un ensemble de scénarios probables (tempêtes, cyclones, inondations, séismes) permettant de calculer des pertes annuelles sur un portefeuille d’assurés. Certains périls n’étaient pas modélisés (sécheresse, grêle, submersion marine) et faisaient l’objet d’une approche actuarielle de type Chain Ladder, basée sur l’expérience passée. Cependant, ni les modèles « Cat », ni les méthodes actuarielles n'intègrent les effets du changement climatique. La connaissance du passé et le déroulement d’un sinistre peuvent-ils être la base d’un modèle de sinistralité future ? Et ce, dans un régime climatique où nous observons une exacerbation des phénomènes extrêmes et une redistribution spatiale des catastrophes naturelles.

 

Le secteur de l’assurance se trouve donc confronté à un nouveau défi de taille, et les outils actuels de modélisation des risques ne permettent plus de répondre à cette problématique. La solution passera donc par le développement de nouvelles approches alliant l’utilisation des scénarios du GIEC et des modèles de sinistralité de nouvelle génération construits sur des approches de deep-learning et IA.

 

Chez Metigate, nous travaillons au quotidien sur le développement de ces approches innovantes afin d’accompagner nos clients exposés à la gestion de la météo sensibilité. Dans ce contexte où la vulnérabilité de notre société et de nos territoires apparaît plus forte aux risques climatiques, c’est tout naturellement que nous avons engagé des travaux afin d’apporter une vision et des réponses avec les métriques les plus adaptés à l’exposition de nos clients.  

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